平成28年度(2016) 5月試験 問29 | ファイナンシャルプランナー 2級
ポートフォリオのリスクに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。
選択肢 イ
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)は得られない。
選択肢 ウ
個別銘柄の要因で発生するリスクを、非システマティック・リスクという。
選択肢 エ
システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成28年度(2016) 5月試験 問29]
解答
正解
イ
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