平成28年度(2016) 1月試験 問27 | ファイナンシャルプランナー 2級
問題 27ポートフォリオ理論等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1となる場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となる。
選択肢 イ
A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.0%の場合、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は4.6%となる。
選択肢 ウ
シャープレシオは、ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたものを、ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)で除すことにより求められる。
選択肢 エ
システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成28年度(2016) 1月試験 問27]
解答
正解
ア
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