平成30年度(2018) 5月試験 問28 | ファイナンシャルプランナー 2級

ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。

シャープレシオは、「ポートフォリオ全体のリスク（標準偏差）」を「ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたもの」で除すことにより求められる。

株式のポートフォリオにおいて、組入れ銘柄数を増やすことにより、システマティック・リスクを低減することができる。

異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が－１となる場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの低減）は得られない。