平成27年度(2015) 9月 問27 | ファイナンシャルプランナー 2級

ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値となる。

システマティック・リスクは、市場全体のリスクの影響を受けるリスクであり、分散投資によっても軽減することができないとされている。

異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が０（ゼロ）の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資効果は得られない。

同一期間の収益率が同じ２つのファンドをシャープレシオで比較した場合、収益率の標準偏差の値が小さいファンドの方が効率よく運用されていたと評価することができる。