平成28年度(2016) 試験 問15 | 中小企業診断士 財務・会計
現在、３つの投資案(投資案Ａ～投資案Ｃ)について検討している。各投資案の収益率は、景気や為替変動などによって、パターン①～パターン④の４つのパターンになることが分かっており、パターンごとの予想収益率は以下の表のとおりである。なお、この予想収益率は投資額にかかわらず一定である。また、各パターンの生起確率はそれぞれ25％と予想している。
| パターン① | パターン② | パターン③ | パターン④ | |
| 投資案Ａ | ２％ | ５％ | 11％ | 14％ |
| 投資案Ｂ | 12％ | ７％ | ５％ | ３％ |
| 投資案Ｃ | ４％ | 10％ | 22％ | 28％ |
選択肢 ア
共分散：－15相関係数：－0.95
選択肢 イ
共分散：－15相関係数：0.95
選択肢 ウ
共分散：15相関係数：－0.95
選択肢 エ
共分散：15相関係数：0.95
[出典：中小企業診断士 財務・会計 平成28年度(2016) 試験 問15]
(設問 2)
投資案Ａおよび投資案Ｃに関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
投資案Ａと投資案Ｃに半額ずつ投資する場合も、投資案Ｃのみに全額投資する場合も、予想収益率の分散は同じである。
選択肢 イ
投資案Ａの予想収益率と投資案Ｃの予想収益率の相関係数は２である。
選択肢 ウ
投資案Ｃ予想収益率の期待値は64％である。
選択肢 エ
投資案Ｃの予想収益率の標準偏差は、投資案Ａの予想収益率の標準偏差の２倍である。
[出典：中小企業診断士 財務・会計 平成28年度(2016) 試験 問15]
解答
設問1
正解
ア
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設問2
正解
エ
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