前の問題次の問題

 現在、3つの投資案(投資案A~投資案C)について検討している。各投資案の収益率は、景気や為替変動などによって、パターン①~パターン④の4つのパターンになることが分かっており、パターンごとの予想収益率は以下の表のとおりである。なお、この予想収益率は投資額にかかわらず一定である。また、各パターンの生起確率はそれぞれ25%と予想している。

 パターン①パターン②パターン③パターン④
投資案A2%5%11%14%
投資案B12%7%5%3%
投資案C4%10%22%28%


(設問1)
投資案Aおよび投資案Bの予想収益率の共分散と相関係数の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

共分散:-15相関係数:-0.95

選択肢 イ

共分散:-15相関係数:0.95

選択肢 ウ

共分散:15相関係数:-0.95

選択肢 エ

共分散:15相関係数:0.95

[出典:中小企業診断士 財務・会計 平成28年度(2016) 試験 問15]

(設問 2)
投資案Aおよび投資案Cに関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

投資案Aと投資案Cに半額ずつ投資する場合も、投資案Cのみに全額投資する場合も、予想収益率の分散は同じである。

選択肢 イ

投資案Aの予想収益率と投資案Cの予想収益率の相関係数は2である。

選択肢 ウ

投資案C予想収益率の期待値は64%である。

選択肢 エ

投資案Cの予想収益率の標準偏差は、投資案Aの予想収益率の標準偏差の2倍である。

[出典:中小企業診断士 財務・会計 平成28年度(2016) 試験 問15]

解答

設問1
正解
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設問2
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