平成19年度(2007) 試験 問15 | 中小企業診断士 財務・会計
Ｚ株式１株を原資産とする１プット・オプション（ヨーロッパ型オプションで権利行使価格525円）とＺ株式１株から成るポートフォリオを所有している投資家がいる。
この投資家が、当該ポートフォリオをプット・オプションの満期時に精算するとき、満期時のＺ株価が500円である場合と600円である場合の収入に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ただし、売買手数料、税金は考えないものとする。
選択肢 ア
満期時の株価が500円のとき500円の収入、満期時の株価が600円のとき600円の収入。
選択肢 イ
満期時の株価が500円のとき500円の収入、満期時の株価が600円のとき675円の収入。
選択肢 ウ
満期時の株価が500円のとき525円の収入、満期時の株価が600円のとき600円の収入。
選択肢 エ
満期時の株価が500円のとき525円の収入、満期時の株価が600円のとき675円の収入。
[出典：中小企業診断士 財務・会計 平成19年度(2007) 試験 問15]
解答
正解
ウ
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